Die Fachkategorie Banking
stellt Aspekte der Banksteuerung in den Vordergrund. Der Fokus liegt auf den Steuerungsimpulsen aus der globalen Bankenregulierung rund um Basel III und dem damit verbundenen Risikomanagement.
Die Fachkategorie Banking
stellt Aspekte der Banksteuerung in den Vordergrund. Der Fokus liegt auf den Steuerungsimpulsen aus der globalen Bankenregulierung rund um Basel III und dem damit verbundenen Risikomanagement.
Themenfokus
Gegenwärtige Regulierung
Aufbereitung der aktuellen Regulierungsinhalte von Basel III
Zukünftige Regulierung
Antizipation und Erklärung von regulatorischen Neuerungen
Integration Risikomanagement
Regulierungsinhalte nutzbar machen für das Risikomanagement
Bankenregulierung
Ziel der Bankenregulierung und insbesondere von Basel III ist die Stärkung der Wiederstandsfähigkeit der Banken und des gesamten Finanzsystems. Das Bankgeschäft ist einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, welche durch die Regulierung auf ein sinnvolles Maß eingeschränkt werden soll.
Bankenregulierung
Ziel der Bankenregulierung und insbesondere von Basel III ist die Stärkung der Wiederstandsfähigkeit der Banken und des gesamten Finanzsystems. Das Bankgeschäft ist einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, welche durch die Regulierung auf ein sinnvolles Maß eingeschränkt werden soll.
Kreditrisiko
Finanzielles Risiko
Marktrisiko
Liquiditätsrisiko
Operationelles Risiko
Refinanzierungsrisiko
Durch die immer stärker werdende Risikosensitivität der Regulierung entsteht ein enger Verbund von den regulatorischen Inhalten mit dem Risikomanagement. Im Fokus der Fachkategorie Banking steht ein integrierter Ansatz von Regulierung und Risikomanagement.
Durch die immer stärker werdende Risikosensitivität der Regulierung entsteht ein enger Verbund von den regulatorischen Inhalten mit dem Risikomanagement. Im Fokus der Fachkategorie Banking steht ein integrierter Ansatz von Regulierung und Risikomanagement.
Zielsetzung & Meilensteine
Verständnis für und von Regulierung schaffen
Schlanke und effiziente Umsetzung
Nutzbarmachen von Regulierungsinhalten
Integration, Analyse, Reporting und Entscheidungsfindung
Fachbeiträge
Walkthrough: Standardverfahren Zinsänderungsrisiko BCBS 368
In diesem Beitrag wird das neue Standardverfahren zur Messung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch des BCBS 368 vorgestellt. Das Verfahren misst den Economic Value of Equity in unterschiedlichen Zinsszenarien. Der Prozess zur Messung des Risikos wird durch das BCBS...
Zinsänderungsrisiken 2017 – Stoßrichtung mit BCBS 368, EBA Guidelines 08/2015 und BaFin Verfügung für Eigenmittelunterlegung
Der Fachbeitrag verdeutlicht die Veränderungen in der Quantifizierungsmethodik von Zinsänderungsrisiken unter BCBS 368. Die Konsequenzen der ab 2018 zu implementierenden Anforderungen sollten frühzeitig auch von kleinen und mittleren Banken ermittelt werden. Der...
Zinsänderungsrisiken Teil 3: Modellierung der Cash Flows und Quantifizierung des Zinsänderungsrisikos nach aufsichtsrechtlichen Vorgaben
Der neue Standard BCBS 368 und die Guidelines der EBA rücken Zinsänderungsrisiken seit langer Zeit wieder in das Zentrum des aufsichtsrechtlichen Risikouniversums. Nachdem im vorherigen Fachbeitrag die aufsichtsrechtlichen qualitativen Anforderungen an das Management...
Zinsänderungsrisiken Teil 2: Grundidee zur Messung und Regulierung – der Basler Zinsschock
In diesem Beitrag wird ein Überblick über die einzelnen Schritte der aufsichtsrechtlichen Bemessung der Zinsänderungsrisiken gegeben. Begonnen wird bei den gesetzlich vorgeschriebenen Positionen, die zur aufsichtsrechtlichen Berechnung von Zinsänderungsrisiken...
Zinsänderungsrisiken Teil 1: Definition, historischer Kontext und Regulierung
Die Behandlung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch hat in letzter Zeit an Aufmerksamkeit gewonnen. Durch die neuen High Level Standards der EBA, den neuen Standards zum Management vom Zinsänderungsrisiken und der Konsultation der BaFin für LIS wird dem Zinsrisiko...
Regulierungstools von Basel III im Überblick
Gegenwärtig wird immer häufiger das Schlagwort Basel IV im Zusammenhang mit einer weiteren Bankenregulierungsnovelle genannt. Diese Novelle soll unter anderem diverse Optimierungen der Standardansätze zur Berechnung von Risikoaktiva forcieren. Gegenwärtig steht jedoch...
SCB – Risikosensitiver Kapitalpuffer für schlechte Stresstest-Ergebnisse
Ein Meilensteil der makroprudentiellen Bankenregulierung wurde im Jahr 2009, durch das Etablieren von Stresstests für die Global Systemrelevanten Institute (G-SIB), gelegt. Das Novum, im Vergleich zu der mikroprudentiellen Eigenmittelregulierung, ist dass...
Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) als Brandbeschleuniger bei Liquiditätsengpässen
In diesem Artikel zeige ich Ihnen, dass die Liquidity Coverage Ratio unter schwierigen Marktbedingungen strukturelle Probleme erzeugen kann.
„Kein Basel IV auf dem Weg“ – aber wo geht es hin?
Quo vadis Basel III? Die Worte der Überschrift habe ich mir aus dem heutigen Interview vom Chairman des Financial Stability Boards (FSB) Mark Carney geborgt. Für langjährige Beobachter des Regulierungsgeschehens sind die Worte von Carney jedoch keine Überraschung....
Regulierung zur Minderung von Systemrisiken
Rückblende: In den letzten Jahren ist die Verflechtung von Banken innerhalb des Finanzsystems auf ein bedenkliches Maß gestiegen. Die Vernetzung von Banken führt soweit, dass keine klare Aussage über die Wirkung eines Ausfalls einer Bank auf das ganze System getroffen...
Analyse der Leverage Ratio: Ist Asset Substitution schädlich für das Finanzsystem?
Beim Thema Bankenregulierung scheiden sich die Geister. Für die Einen ist es Medizin für ein krankes Finanzsystem, für die anderen ist es eine bittere Pille die unerwünschte Nebeneffekte mit sich bringt. Bankenregulierung ist ein dynamischer Prozess. Mit dem...
Braucht es einen Eigenmittelzuschlag in der Kreditkalkulation?
Der Beitrag diskutiert die Frage, ob eine Bank bei der Kreditzinskalkulation Eigenmittelkosten veranschlagen sollte. Dabei baut der Beitrag auf der These auf, dass sowohl Eigenmittelkosten als auch die Risikokosten die identische Berechnungsgrundlage haben und...
Sebastian Fleer
M.Sc. Business and Economics
Sebastian Fleer hat sich auf die Themenfelder Bankenregulierung und Risikomanagement spezialisiert. Er ist überzeugt davon, dass die globale Bankenregulierung zum Einen Fairness auf den Finanzmärkten fördert und zum Anderen ein besseres Risikomanagement ermöglicht.